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dc.contributor.advisorFlorez Lucana, Ignacio Ramiro
dc.contributor.authorGibaja Velazco, Claudia Angela
dc.contributor.authorGuevara Valencia, Claudia Melissa
dc.date.accessioned2021-04-15T16:38:24Z
dc.date.available2021-04-15T16:38:24Z
dc.date.issued2020-12-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12557/3761
dc.description.abstractEn esta investigación se pretende medir el nivel de relación que tienen los indicadores macroeconómicos más importantes en la morosidad de créditos a la banca múltiple peruana, con el PBI, la inflación, liquidez, tipo de cambio y la tasa de interés activa y pasiva, para el periodo 2011 al 2018. Con información mensual del periodo 2011-2018, y para los 3 bancos más importantes del Perú (BBVA, Scotiabank, BCP), se estima un modelo Panel data dinámico, considerando este modelo para contrastar la información cross-section cuya fuente es primordialmente la SBS y el BCRP. Se usan indicadores para la calidad de cartera (Morosidad) y los indicadores de las variables propuestas a nivel macroeconómico. La investigación encuentra que un incremento en el tipo de cambio de la liquidez en la economía conlleva un aumento de la morosidad. Por otro lado, un aumento de la tasa de interés interbancaria trae una disminución de la morosidad y un aumento de la tasa interbancaria en moneda extranjera trae una disminución de la morosidad. Finalmente, un incremento de la morosidad actual trae un aumento en la morosidad futura.es_PE
dc.description.abstractIn this research, the aim is to measure the level of relationship that the most important macroeconomic indicators have in the delinquency of credits to the Peruvian multiple banks, with the GDP, inflation, liquidity, the exchange rate and the interbank interest rate, for the period 2011 to 2018. With monthly information for the period 2011-2018, and for the 3 most important banks in Peru (BBVA, Scotiabank, BCP), a Panel data dynamic model is estimated, this model to contrast the cross-section information whose source is primarily the SBS and the BCRP. Indicators are used for portfolio quality (delinquency) and the indicators of the variables proposed at the macroeconomic level. The research finds that an increase in the exchange rate of liquidity in the economy leads to an increase in non-performing loans. On the other hand, an increase in the interbank interest rate brings a decrease in delinquency and an increase in the interbank rate in foreign currency brings a decrease in delinquency. Finally, an increase in current delinquency brings an increase in future delinquency.en_US
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Andina del Cuscoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_PE
dc.sourceUniversidad Andina del Cuscoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional UACes_PE
dc.subjectMorosidades_PE
dc.subjectProducto Bruto Internoes_PE
dc.subjectLiquidezes_PE
dc.titleAnálisis de los indicadores macroeconómicos que determinan la morosidad de la banca múltiple del Perú para el periodo 2011 al 2018es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameEconomistaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Andina del Cusco. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contableses_PE
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineEconomíaes_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00en_US
dc.subject.ocdehttps://orcid.org/0000-0001-5385-426Xen_US
renati.advisor.dni73224763
renati.advisor.dni45227912
renati.advisor.dni23902091
renati.discipline311016
renati.jurorSerna Góngora, Carlos Axel
renati.jurorParedes Gordon, Tito Livio
renati.jurorQuispe Palomino, Alberto
renati.jurorCastillo Mamani, Wilberth
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE


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