Análisis de los indicadores macroeconómicos que determinan la morosidad de la banca múltiple del Perú para el periodo 2011 al 2018
Date
2020-12-15Author
Gibaja Velazco, Claudia Angela
Guevara Valencia, Claudia Melissa
Advisor
Florez Lucana, Ignacio Ramiro
Metadata
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En esta investigación se pretende medir el nivel de relación que tienen los indicadores
macroeconómicos más importantes en la morosidad de créditos a la banca múltiple peruana,
con el PBI, la inflación, liquidez, tipo de cambio y la tasa de interés activa y pasiva, para el
periodo 2011 al 2018.
Con información mensual del periodo 2011-2018, y para los 3 bancos más
importantes del Perú (BBVA, Scotiabank, BCP), se estima un modelo Panel data dinámico,
considerando este modelo para contrastar la información cross-section cuya fuente es
primordialmente la SBS y el BCRP. Se usan indicadores para la calidad de cartera
(Morosidad) y los indicadores de las variables propuestas a nivel macroeconómico.
La investigación encuentra que un incremento en el tipo de cambio de la liquidez en
la economía conlleva un aumento de la morosidad. Por otro lado, un aumento de la tasa de
interés interbancaria trae una disminución de la morosidad y un aumento de la tasa
interbancaria en moneda extranjera trae una disminución de la morosidad. Finalmente, un
incremento de la morosidad actual trae un aumento en la morosidad futura. In this research, the aim is to measure the level of relationship that the most important
macroeconomic indicators have in the delinquency of credits to the Peruvian multiple banks,
with the GDP, inflation, liquidity, the exchange rate and the interbank interest rate, for the
period 2011 to 2018.
With monthly information for the period 2011-2018, and for the 3 most important
banks in Peru (BBVA, Scotiabank, BCP), a Panel data dynamic model is estimated, this
model to contrast the cross-section information whose source is primarily the SBS and the
BCRP. Indicators are used for portfolio quality (delinquency) and the indicators of the
variables proposed at the macroeconomic level.
The research finds that an increase in the exchange rate of liquidity in the economy
leads to an increase in non-performing loans. On the other hand, an increase in the interbank
interest rate brings a decrease in delinquency and an increase in the interbank rate in foreign
currency brings a decrease in delinquency. Finally, an increase in current delinquency brings
an increase in future delinquency.